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「怎么看期权报价表」期权价格表怎么看?

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怎么看期权报价表:期权价格表怎么看?

你好 中国股票只有沪深300股指期货,没有股票期权

怎么看期权报价表:50etf期权的T型报价图怎么看的?

50etf期权的T型报价图很简单,从认购和认股两边出发去了解,对应的有合约代码,持仓量,卖量,买价,涨幅,现价和行权价。在显示黄色字体行权价的一栏是实值,认购合约以上的是实值,对应的认沽合约是虚值,认购合约下方是虚值的,认沽的就是实值。红色为合约上涨的标志,投资者如果是做买方,不管是认沽还是认购,都只有行情上涨才能赚钱。

怎么看期权报价表:期权价格如何定位

期权的价格与价值 期权的价格就是期权费。以下是决定期权价格的六大变量: 现货价格(Spot price); 合同价格(Strike price) ; 合同期 (Expiration date) ; 波幅(Volatility); 本国利率(Interest rate); (股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权,这就是外国利率) 。 以上六大变量,每一个都对期权的价格/价值的估算有重要作用,缺一不可。 计算期权的价格公式大约有六七期权;另一个是Cox - RubinsteinBinomial Options Pricing Model,这个公式主要用来计算美式期权。用这两种公式计算出来的期权价格也充分反映出以上两种不同风格期权的基本内涵:美式期权总是比欧式期权贵一些,因为美式期权有“提前行使权利”的优势。至于美式期权到底比欧式期权贵多少,要看实际情况而定,并无一定公式。但有些学者和业者经过大量的调查研究和比较,得出的结论是:美式期权的价格要比同样的欧式期权的价格平均高1.5%左右。 那么,当我们看到许多不同期权及其价格时,如何去理解和应用呢?我们如何把这些看上去复杂和混乱的数字转化成概念以符合投资需要,然后再进一步把这些概念和数字“资本化”,以实现我们的投资愿望呢?请读者先看一下实际期权价格(表2)。 表2 AMER 9月买权(Calls) 9月卖权(Puts) 合同价格 卖出价/买入价/成交价 卖出价/买入价/成交价 25 27/8 3 3 7/16 1/2 1/2 30 3/9 9/16 1/2 27/8 31/8 31/8 35 1/6 1/8 73/8 77/8 63/8 以上价格取于B1oomberg(1996年9月9日11点零4分),当时的现货价格是$27 1/2。 总的来说,期权价格是反映其商品价格未来变动的可能性,也就是概率。概率是期权价格计算的核心。它最变化莫测,也最有意思。如果掌握了这一点,投资者可以说是入门了。在进一步探讨期权价格之前,有必要先把三个有关期权价位的概念介绍一下。 价内(In一the一money or ITM):期权到期或到期之前,买家有利可图; 价外(Out一the-money of OTM):期权到期或到期之前,买家无利可图。 平价(At-the-money of ATM):期权到期或到期之前,买家无利可图,此时合同价格等于现货价格。 当以上三种概念用合同价格(X)和现货价格(S) 的关系表示时,就会有以下几种情况(表3): 表3 买权(Calls) 卖权(Puts) ITM S>X S<X ATM X=S 如果比价内更价内,则是深价内(Deep in-the-money);如果比价外更价外,则是深价外(Deep out-the-money)。 以上读者可以总结出一些规律:如果买权在价内,其同类的卖权必在价外;反之亦然。在价内的期权一定比在价外的期权要贵例如,America Online(AMER) 股票现货价格在$27 1/2,其9月卖权@$3O则在价内。因为如果买到该期权,立即行使其权利,在$3O上把股票抛出,然后立即再以市场价格买进平仓,投资者可获利$21/2($ 3O?/FONT>$ 27 1/2=$2 1/2)。此时我们还可以看到该卖权的价格必大于$21/2(成交价=$3 1/8),否则就有无风险套利(Risk-free arbitrage)的机会。该卖权的同类买权(9月Call@3O)则在价外。若此时行使权利,便无利可图。 期权概念中的价位风险(Delta)就充分反映了商品价格变化的概率。如果其价位风险是50%,就说明该期权有50%的机会到期在价内。在这种情况下,该期权成败的机会是一半对一半。投资者们应该注意的是,75%在价内的概率是非常高的,但在到期或到期之前,不等于该期权一定总在价内;25%在价内的概率是非常低的、但在到期或到期之前,不等于该期权一定总在价外,因为未来商品价格会不断变化,从而也导致其期权的价格不断变化。如果你在价外买进期权,而后该期权变化在价内,你的投资便增值;如果你在价内买进期权,而后该期权变化在价外,你的投资便贬值。 有关价位风险和期权概率的计算是很复杂的。当投资者在作期权买卖时,不是人人手中有一台电脑,先把数据一个个输入,然后再把计算出来的结果与市场相比较,因为这样太慢了。有一种简明、直接的方法可以很快地估算出期权的概率。表4列出了当现货价格=$30时的有关数据。 表4 合同价格 买权价位 买权概率 卖权价位 卖权概率 概率 (绝对值) (绝对值) 总和 20 深价内 100% 深价内 0% 100% 25 价内 75% 价内 25% 100% 30 平价 50% 平价 50% 100% 35 价外 25% 价外 75% 100% 40 深外价 0% 深外价 100% 100% 俗话说,“一分钱,一分货。”美式期权比欧式期权有“提前行使权利”的优势,所以投资者也多付近1.5%的期权费。在价内的期权比在价外的期权要贵,因为概率在发生作用。当投资者买进期权(无论是买权还是卖权)时,实际上他们是在买一定时间内希望会发生作用的概率。买权反映价格上动的概率,卖权反映价格下动的概率。期权的价值主要是由以下两种价值组成的: 期权价值=内涵价值+时间价值 内涵价值:期权的实际价值,即概率。 时间价值:期权投资者为投资期权而进行融资的成本。 如果现货价格=$27 1/2,9月的American Online Put@3O=$3 1/8,那么,3 1/8=21/2+5/8( OV=IV十TV); 9月的America Online Put@25=$1/2,那么,1/2=l/2(OV=TV); 10月的Aericar Online Put@25= $13/8,那么,13/8=13/8(OV=TV)。 可以看出,价内的期权至少等于它的内涵价值;价外的期权只有时间价值,而且时间越长,价值越大,因为融资需要的成本也越高。

怎么看期权报价表:期权价格计算

我敢肯定的说,这个题目不完整,没有说合约单位是多少,所以没办法得到确定的答案。 假设按国内豆粕等商品期权每张合约10吨为单位,那么求出答案为3560元/吨。如果结果为3700元/吨,反推合约单位应为每张合约3吨。 感觉上不大可能,问题主人,再看看,补充下问题吧,然后大家再一起讨论下。

怎么看期权报价表:怎样查看50etf期权合约实时价格

国泰君安证券、中信证券、海通证券、招商证券、齐鲁证券、广发证券、华泰证券、东方证券8家证券公司成为上证50ETF期权的首批做市商。随便这几家找个下载个普通综合版股票行情软件就带股票期权行情。 股票期权指买方在交付了期权费后即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协议价买入或卖出一定数量相关股票的权利。是对员工进行激励的众多方法之一,属于长期激励的范畴。 股票期权是上市公司给予企业高级管理人员和技术骨干在一定期限内以一种事先约定的价格购买公司普通股的权利。 股票期权是一种不同于职工股的崭新激励机制,它能有效地把企业高级人才与其自身利益很好地结合起来。 股票期权的行使会增加公司的所有者权益。是由持有者向公司购买未发行在外的流通股,即是直接从公司购买而非从二级市场购买。

怎么看期权报价表:为什么我在期权头条看到每个股票的期权报价都不一样?

不仅仅是期权头条,包括所有机构,每个股票的报价都不一样。因为个股期权的权利金是券商通过【(Black-Scholes默顿期权定价模型)简称BS模型】计算的。不同的个股、不同的波动率、不同的时间周期、不同的股票价格等等的都会影响到期权的报价,可以说同一只个股不同的时间介入,价格都不一样。在这里还要考虑券商自己的对冲能力那。像期权头条这样的机构优势就是在于和市场上拥有期权做市能力的十几家券商都有合作

怎么看期权报价表:如何在钱龙期权宝查看期权报价?

请登录广发证券期权独立行情之钱龙期权宝版,点击键盘中的“F6”键即可查看期权报价。

怎么看期权报价表:如何查看刚上市的上证50etf期权的行情价格,代码是什么,谢谢

国泰君安证券、中信证券、海通证券、招商证券、齐鲁证券、广发证券、华泰证券、东方证券8家证券公司成为上证50ETF期权的首批做市商。 随便这几家找个下载个普通综合版股票行情软件就带股票期权行情,其余还有几十家参与资格的券商和期货公司也可下载

怎么看期权报价表:同花顺怎么看股票对应的期权价格

在同花顺行情软件的左上角,点开“扩展行情",再点开“期权”,就可以查看到所有期权的价格。

怎么看期权报价表:大白话说期权——除了买涨买跌,我们还能怎么交易?二元期权又是什么鬼?

期权,作为现代金融衍生品的代表产品,越来越多的被提及,然而关于它的诸多金融术语,似乎高深莫测,让人望而生畏。

事实上,期权并不是只有专业人士通过长时间的学习才能获得的交易特权,它的本质只是一张保单而已,一点都不复杂。

我国的证券市场发展得略微偏保守,股民原来只能单方面做多,现在知道了融券做空,也知道了期货市场有多有空,不少人抱怨股指期货的做空机制把股市弄惨了。

有个笑话说:以前只知道股票跌会亏钱,股票能做空了,股票涨了也可能亏钱。现在好了,出了个股期权,股票价格不动也可能亏钱。为啥股票价格不动也会亏钱呢?

在我国的期权正式推出的当下,我们除了能做多做空,利用期权,我们还多了两种交易方向(后文慢慢解释),当然,都有可能产生收益和亏损。

先解释一下期权的含义。

小王买了一支股票A,以10元的价格买入的。心里惴惴不安,一直担心股票价格会下跌,如果股票的价格也能买保险该多好啊!

有需求就会有市场嘛,立马有人会来满足需求,小李这个时候突然冒出来,拍着胸脯给你写了张保证书,三个月后,无论股票下跌到何等惨烈的程度,我都愿意以8元的价格买你现在手上的股票,骗人是小狗。拉钩上吊,一百年不许变。

白纸黑字,签字画押,天荒地老,永不反悔。其实也不用天荒地老的,三个月后就执行协议了。

小李真是个好人啊~~~

嗯,人是不错,但每张保证书都收取3元费用……刚刚被融化的心,又结上了一层冰。

三个月后,小王股票价格一如往常,和小王的预期背道而驰,跌到了只剩1元,小李只能含泪按照事先签订的合约,以8元的价格去买了小王持有的股票。机智的小王在定合同的一瞬间,就锁定了最大的损失额度。

那如果三个月后,小王的股票涨到100元呢?

小李当然舔着脸上门来收股票咯,然而小王一脸迷茫,什么8块钱?我认识你吗?

人与人之间的信任到哪里去了?!

原来当初的协议里白纸黑字写的是,小李愿意以8元的价格收购小王的股票,但只是小李你应该买而已,协议里没有标明,小王一定要卖给你。小王有权力不卖给你。

而且该合同并没有一式两份,只是签完后给小王单方面保存而已。当股票上涨到100元的时候,机智的小王默默得撕掉了这张纸,深藏功与名。

是的,小王用3元服务费买来的是权利,纯纯的权利,没有任何义务。唯一的义务是支付3元的费用,当场就履行了,而权利则是未来的。未来的货物叫期货,未来的权利叫期权。

这张保证书,就是看跌期权,小李是写这张保证书的人,我们称为写期权(write option),他就是期权的卖出方,他把这种小纸条以3元的价格卖给了小王。

小王就是这种保证书的买方。

约定好的8元的价格,就是期权的执行价,而三个月,约定的日子就是期权的到期日。小王来主动找小李履行合约,就是期权的“行权”。

而那个3元的人品费,叫做“期权费”

其实小李也没亏,白拿三个大洋,咱不去看股票的价格就成!

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故事继续,小王一如既往的一关注哪支股票,哪只股票就下跌,就算牛市里,也能成功得满仓踏空。他反复端详着自己的特异功能,心生一计——我做空!

机智的小王做空了股票后,照样成天心里惴惴不安,万一这次股票上涨了呢?我的人品向来很无解,怎么破?

小李又凑了过来,贴心为你服务。小王做空的时候,股票是20元,他害怕股票上涨。那么小李写下了一份和上次相似的保证书:

三个月后,就算这股票涨到天上去,我也以22元的价格卖给你这只股票。骗人是小狗,拉钩上吊,一百年不许变。

白纸黑字,签字画押,天荒地老,永不反悔。其实也不用天荒地老的,三个月后就执行协议了。

小李真是个好人啊~~~

人依旧 还是那么好,这好人品依旧值3元。小王支付了3元,把保证书揣进了裤腰带,静静得等股票崩溃。

小王的特异功能果然发挥了奇效,这支股票又下跌到了只剩1元。小王的做空大计,大获成功,有特异功能就是牛,正打算拍摄一部股灾侠,进军好莱坞。

这次小李对小王其人,有了更加进一步的认识,不需要舔着脸去也知道小王肯定笑呵呵得把保证书给撕掉了。

没关系嘛,反正3元大洋三个月前就已经入账了。大家又装做谁都不认识谁。

那如果股票上涨到100元了呢?小王做多失败,做空也失败,好在他有小李的保证书 啊,小李必须以22元的价格卖给他,把做空需要支付的股票给填上。

一共只损失了2元的价差,还算OK。这期要拍的题目改成爆仓侠好了。

这张保证书,称为看涨期权。小王依旧是期权的买方,小李依旧是期权的卖方。

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小王和小李的交易做得挺不错,在一次做空交易中,小王一如往常向小李买了看涨期权。但这次捉急的小王,忘记做空股票了。

换句话手,他股票账户上没有任何操作,手上捏了一份小李的保证书。

小王发现有奇效,捏着这份保证书(随时能撕掉的保证书),股票下跌到何等惨烈的地步我只要撕掉就可以了,而股票一旦上涨,我就要求行权,找小李算账。

这就是看涨期权一词的字面意思,不做对冲,仅投机的投资者拿着这张保证书是来做看涨的投机交易的。最大损失,一开始就确定了,而盈利的可能性,则是无穷的。

这张图的横轴是价格的变化,纵轴是买入看涨期权的损失或者盈利。这里的执行价是400,价格在400的时候,我们亏损期权费450元。但这是小王的最大损失了,跌到0元也只亏450美元。上涨的话,则前途无限。涨得越多,赚得越多。

看跌期权也有类似的价格-损益图:

这里我们还是假设价格是400,然后价格不动小王亏损400美元,涨到天上去也是亏400,但跌得越多,我们就赚得越多。但做空逼近是有上限的,最多跌到0。

对于小李,期权的卖方而言,收益是一开始收取的期权费,而可能的损失来自于他拍过的胸脯,也就是他的承诺。

写一家看涨期权的保证书,收益是450美元,但如果股票大涨,就要赔给人家很多银子啦。

写一张看跌期权的保证书,收益450美元收好,但如果下跌得厉害,就要惨咯。

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小王因为做了高大上的期权交易,一直在外面瞎吹,说自己做的交易如何如何如何高大上,这下可让土豪张心里感到不痛快了。

土豪张心想,小王成天得瑟个什么玩意,我也要买。好像还有两种,一个看涨期权,一个看跌期权。吩咐他的手下,统统给我买一份回来。见到就买,别管是什么,有钱就是这样任性!

土豪张同时买了看涨和看跌期权,得意洋洋得看着小张,嘲笑他只买得起一种。虽然土豪张完全不知道这是干什么用的。

那土豪张的期权组合会起到什么作用呢?如果价格大涨,则土豪张的看跌期权作废,但看涨期权赚了大钱。如果价格大跌,则土豪张的看涨期权作废,看跌期权大赚。

咦?土豪张怎么大涨大跌都赚大钱呢?

那要是价格不动呢?那两张期权就都做废了,也不至于倾家荡产嘛……

是的,只要价格剧烈变化,这个组合就赚钱,而价格变化比较小的话,这个组合就会亏钱,但亏钱的数额是有限的。

这个组合,叫做“唯恐天下不乱”。

而卖给土豪张的那个小李,对,就是人品值3元钱的那个小李,作为土豪张的交易对手,收益和损失完全相反:

价格如果不怎么变化,则收好两张期权费,如果价格剧烈变化,就要赔钱出来了。

这个组合,叫做“维稳第一,没有之一”。

到这里,我们就明白了,除了看涨看跌之外的另外两种交易方向:

唯恐天下不乱,大名叫做:“做多波动率”。

维稳第一的组合,大名叫做:“做空波动率”。

四种交易方向:做多价格,做空价格,做多波动率,做空波动率。这就是金融衍生品给我们带来的便利,我们可以更好得管理风险。金融的本质就是管理风险。(参考拙作:金融是不是一群不事生产的人,对社会毫无贡献的人,互相对赌的零和游戏? - 天上不会掉馅饼 - 知乎专栏)

自从发展出的花样名目非常繁复,各种花式交易策略层出不穷。

比如这种:

通过一种期权组合,得出这样的收益图,属于“维稳第一”式样的做空波动率策略,但我不担心价格下跌。价格下跌,我不亏钱。除非价格大涨我才可能亏钱。这策略就是打心眼里看不起这只股票,觉得他绝对不会大涨,但多半死期沉沉的,大跌估计也难。但真有大波动,我猜测肯定是更加烂了,会大跌,打死不信它会变好。

对,这种策略就是深深的鄙视策略。不叫看多,也不叫看空,叫看烂泥扶不上墙。

直接做空,要慢慢等崩盘,有时候真的很慢,而且只能吃一次。对于死气沉沉的,没希望的东西,但暂时又死不掉的,这样的期权组合策略能每次都吃到肉。

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那二元期权是什么鬼?

所谓的二元期权不是小李的人品从三元跌价到二元了,而是指只能有两种结果的特殊期权,是奇异期权的一种。

所谓奇异,意思就是这家伙是怪胎。(真正的二元期权是大家自愿互相交换风险的工具,不是中国特色的二元期权)

二元期权如果是在可靠的交易所的话,也不建议大家买,因为太小众了,除非你有成熟的策略。而中国特色的二元期权,坚决不能碰。

中国特色的二元期权是只能做期权的买方,不能做卖方的。

典型的中国特色的二元期权,对赌一个小时后黄金或外汇的价格是涨是跌。

你先扔100美元下去,如果赌上涨,赌对了,你赚85美元,共185美元。

如果赌错了呢?你100美元就没了。

瞎猜的胜率是50%的话,我们每次赚85,亏100,妥妥得输钱。除非你能预测1个时候后价格的涨跌。如果你能的话,直接做交易就能发财。

一个小时,不知道有谁有特异功能能赌对(你需要胜率大概在55%以上才能不亏钱)。反正我知道的合理分析,都是不可能的。

嗯,中国特色总是能创造奇迹的。

现在中国特色的二元期权开始猜1分钟后是涨是跌。

还不够给力吗?

对!我们是中国特色,没有不可能。

笔者在今年的金融博览会上亲眼看到了最牛逼的”金融创新“,赌一分钟后外汇的价格最后一位是奇数还是偶数。

笔者被深深得震惊了,这不就是拿外汇的汇率做个赌博用的随机数字嘛~~赌大小,赌单双,想赌什么都成。

在被雷得外焦里嫩之后,笔者花了好长一段时间确认看到的是事实,而非做梦之后,略微一思索,发现整件事情还是很合理的。

长期以来,黑平台其实也很苦逼。

聪明的套利者(又是他们哟~~)在各种凌虐着黑平台,不说铁汇的那种傻乎乎的套利漏洞,不赠金的黑平台,日子也不好过。(是近两年,刚来中国那会儿还是很舒服的)

因为是黑平台,挂单不提交给市场,所以非农夜一定有大价格波动的情况下,在没有期权作为工具的前提下,我们可以同时挂多单的委托单,和空单的委托单。

因为黑平台在价格波动到委托单位置总是会成交(对赌的程序只是简单判断价格有没有穿过委托价格,如果穿过就成交,但真实的价格是离散的而非连续的,故而失真),这样非农夜就可以”屠宰“黑平台了。

黑平台也不是傻子啊,关键时刻总会卡住,但这就赶走了大量普通交易者。

卡是吧…………有时候因为软件的限制,报价卡,交易没卡。而成交的价格不是市场价格(因为没有啊),是黑平台的报价,所以我们开一个正常的平台,就能看到资产现在的真实市场价格,黑平台卡的时候,按照未来正常的点位杀进去,简直就是先知。

而因为软件配置的困难,有些特殊时刻,总会有卡顿,IT不给力的,没专门运维团队的小黑平台,问题更加突出。

被黑得一把鼻涕一把泪的黑平台,遭遇黑吃黑之后痛下决心,要做赌场就干脆做得更加彻底一点。二元期权平台顺势而生。

第一个拿二元期权做赌博平台的人还是颇费苦心的,亏他能找出这么冷门的金融衍生品。用二元期权当黑平台,就高枕无忧了。

价格波动得再大也和我无关,我只要坐拥没人能一直猜对1分钟价格的涨跌就稳赚不赔,尾数单双就更妙啦,鬼才知道。

而需求端,他们也过滤出他们真实的目标客户,他们真实的目标客户本来就是赌徒(最讨厌投机套利者啦!)。因为中国大陆地区法律禁止赌博,所以就拿金融做外衣,做起了赌博生意。

有赌博的需求,有赌博的供应,没有赌博的法律环境,就绕个圈子嘛。

多合理,你只要别把它当金融,一切就又都合理了。

堂而皇之的,网络赌场,中国特色的二元期权,就是如此。你问我命运如何?和财政部的彩票抢夺网络博彩市场?你说你的本金还可能要得回来吗?且不说你在概率上肯定会输得很惨。

就是这样的网络赌场,堂而皇之的,在上海展览中心,官方举办的金融博览会上,占据着半壁江山。看着普通投资者被夸张的宣传吸引着,笔者唯有感叹,生活比剧本什么的,刺激多了。

配合知乎的要求,不能说脏话,发图一张总可以吧。

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因为之前大量的微信公众号在我没授权的情况下盗用我的文章,并且还故意抹去作者信息,甚至篡改内容,故而自己开个微信公众号。欢迎大家关注。

怎么看期权报价表:期权日报该怎么看(一)



终于迎来开学季

期权日报已经发了10多个交易日了,几经调整之后,模板也基本可以定稿了,值次教师节来临之际,该解释解释这个东西要怎么看了。

在介绍各个图表之前,首先得澄清几个问题:


第一,每天的日报只是对市场情况的总结,别把这东西当成武功秘籍。

如果有那么个东西,可以承担低风险还取得高收益,那貔貅老爹一定会自己用到退休再公布。而且,我不觉得别人就比我更加大公无私。由此只能推出来一个结论,别人送给你的武功秘籍,第一页肯定写的是要练神功挥刀自宫。这种事你愿不愿意干,我不多说,你自己琢磨去吧!


第二,既然不是武功秘籍,我看它有啥用啊?

如果你去医院拍个CT片子,你对着CT片子能看出来是啥病不?读者里有医生的话,医生能。其余的人,你是不是得拿给医生看?如果医生告诉你说,症状都在这片子里呢,你自己看吧,你想不想销他?

看期权的各种交易数据也是一样的,那写数据都在你面前摆着,你就能看出来那里面是啥吗?我做些加工,转换成指标和图形,为了让你能更容易了解市场状况是啥样的。

如果觉得这样的东西没用。出门右转,走好不送。有人愿意带你装B带你飞,就跟图里那只可爱的老鹰一样。


第三,能不能把内容简化点,别整那么多图?

答案非常简单,不能!你别嫌内容多,以后很可能更多,还不打折!

想清楚了解市场情况,你当看一个指标就行了?就算市场传递的信息是正确的,你能保证你不会做出错误解读?使用多个指标交叉印证,这是正确了解市场状况的一个比较简单可行的方法,出于这个原因,我们要从不同侧面呈现多个指标。

还有一个原因是,不同类型交易者的交易思路不同,需要关注的信息自然也不同。如果你发现日报里面只有几个指标对你有用,你就只看这几个嘛,你不看的内容可能对别人来说很重要,你又没把这个日报买断了,干啥不让别人看自己关心的东西啊!


第四,我是该跟其他交易者保持一致,还是反其道行之?


我先不说答案,你自己想想,证券市场里是多数人赚钱还是少数人在赚钱?

明知道是少数人赚钱,你还随大流跟多数人站在一起,到底是来赚钱的还是来送钱的,自己心里还没点数吗?

这么说,是应该反其道行之了?

答案还是“非也,非也!

当一群傻子冲着悬崖疯跑的时候,你站在他们对面会怎么样?我是不想被踩死,你有梁静茹给你的勇气去面对,那你请便。

实际上是这问题问错了。你该怎么做要基于你对市场的判断,而不是单纯地跟多数人同向或者反向做。当多数人犯错,而你判断正确的时候,你的收益会比较高;当多数人都蒙对的时候,你也判断正确了,你的收益会比较低。不管什么情况,你的收益都是来自于对市场正确的判断。


第五,时不时有人跃跃欲试,问我怎么做港股期权、怎么做美股期权。

如果你是做50ETF期权赔了,觉得是A股市场有XXX不合理的规则影响了你赚钱,所以要去别的市场开个户。那我得严肃地告诉你,拉不出来屎的最主要原因就是便秘,换个马桶是解决不了问题的。


如果你是因为钱多,想通过投资海外市场搞资产配置,那你可以扫下面的二维码在雪盈证券开户。有礼包,开户快,费率低。


啥玩意?想问我这是不是广告?


还有一些朋友问我每天免费提供这些东西,咋感谢我。能有这份心我很感动,我想说的啊,跟他?说的一样。


之前几次发的期权日报在这里:



喜欢记得关注我的公众号,这里会每个交易日都发新的期权日报。



怎么看期权报价表:请教场外期权如何报价?

楼上说的都有道理,但都不全面。
看跌溢价有四个方面,即使是场内,这四个方面也都存在。
第一个是本身的volatility skew,这是所有市场基本都存在的,OTM的put隐含波动率大,本质原因在于人们怕跌,所以对OTM的PUT需求大。
第二是我国场内的流动性不好,你看每天成交量那么小就知道,没人玩这个,即使有套利空间也没人愿意去做这个交易。还不够每天的逆回购成本的。
第三点,就是你说的,这个套利要求卖现货,卖空的成本高,所以put的溢价得以存在。
第四点,也是最重要,最核心,最practical的一点!!!!从trader交易的角度来看,卖出OTM的PUT的风险敞口大得多,因为一旦下跌,首先隐含波动率升高,vega头寸亏损,更重要的是,一旦下跌,OTM就变成ATM了,Gamma急速升高,对于主要卖期权的trader而言,爆仓是轻而易举的。回去翻美国1987年的历史,之前所有的期权都是flat vol,1987年的黑色星期一不知道爆仓了多少traders。那之后期权的volatility才开始有skew的。做期权交易一定要往前看,一旦发生什么crash,你的greeks会怎么变。静态的看greeks是会死的很惨的。

丰田考斯特商务中巴 12座内饰图及报价表

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